■本日の取引
・工作機械などを売買。

■口座時価評価額
・3,458万(+18万)

今月もあと少し。
今のところなんとかプラスなので、このまま逃げ切りたい。
４ヶ月連続マイナスは勘弁してください。

■本日の取引
・非鉄などを売買。

■口座時価評価額
・3,440万(-7万)

帰宅したら、いっぱいコメントがついていてびっくりした。

自分のシステムについては決して書かない方針だけど、昨日つい書いてしまったのは、数ヶ月ボロ負けしてやけになっていること。このシステムは来年以降見直す予定であること。それに複数のシステムを並列に動作させるようになると、誰でも似たようなことを考えると思うので、隠さなくても良いと思ったからだ。

それに残念ながら昨日のアイデアは私のオリジナルではない。10年ぐらい前のNHK特集の「マネー革命」という番組でみたロイ・ニーダーホッファーのシステムが元ネタになっている。番組の中でロイは、30個の相場予測のプログラムを並列に動作させ、売り買いのシグナルを音声合成で知らせるシステムでファンドを運用していた。「マネー革命」の単行本を読むと、ロイは既に1992年にはそのシステムの元を作っている。

「マネー革命」はビクター・ニーダーホッファーのインタビューで有名だけど、弟のロイのコンピュータが音声合成で 「日本円を100億ドル分 買いなさい。」としゃべるのが記憶に残った人は結構いると思うのだ。そしてあれに影響を受けて、複数システム並行稼動のシステムをやっている人は私以外にも結構いるに違いない。

■本日の取引
・化学などを売買。

■口座時価評価額
・3,447万(+29万)

うちのシステムの不調の原因について、自分なりに考えてみた。原因はカーブフィッティングかもしれない。

現在うちで使用している３つのシステムの１つに、子システム選抜型のシステムがある。
このシステムは、数十の子システムの中から、直近の成績が良いものを選抜して使用する、というものだ。直近の成績でどの子システムを使用するかどうかを決めるので、成績が悪い子システムは自然淘汰されるし、最近成績がよくなってきた子システムは自動で復活してくる。

しかし子システムを増やせば増やすほど、「偶然で」 直近の成績が良かった子システムが選抜される可能性が高まる。「偶然で」 直近の成績が良かった子システムを使っても、偶然良かっただけなので勝てない。多くの子システムを稼動させ、その中から成績の良いものに乗り換えているように見えて、実は多くの子システムの中から選抜することで自由度を増やし、カーブフィッティングしているだけかもしれない。

■本日の取引
・薬局などを売買。

■口座時価評価額
・3,418万(+31万)

過去7日間ほどナイアガラ状態だったヘラクレス指数とマザーズ指数が、日中暴騰していた。
7月と同じような値動きとなるなら、数日反騰が続くのかも知れない。

■本日の取引
・銀行などを売買。

■口座時価評価額
・3,387万(±0万)

最近、方張りのシステムのシグナルが出にくくなって、両張りのシステムのシグナルが良く出る。
ここ数ヶ月、方張りの成績がひどく悪かったので、システムも学習したようだ。
しかし結果が低迷するのは、全く変わらない。